1.
|
Белопольская, Я. И. Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. И. Белопольская. - 1-е изд. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 308 с. - ISBN 978-5-8114-2966-0 : Б. ц. Книга из коллекции Лань - Математика ББК 22.161.6
Рубрики: Математика--Прикладная математика--Лань
Кл.слова (ненормированные): стохастические интегралы -- диференциалы -- уравнения колмогорова -- уравнение шварца -- диффузионные процессы -- метод исчезающей вязкости -- задача коши -- стохастические потоки -- теоремы сравнения Аннотация: Цель пособия — изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от их функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике. Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Математика», «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике.
Перейти к внешнему ресурсу Ссылка на документ в ЭБС Лань, Перейти к внешнему ресурсу Обложка книги.
Найти похожие
|