Новые поступления (книга в стадии обработки) Яновский, Л. П. Введение в эконометрику [Текст] : учеб. пособие / Л. П. Яновский, А. Г. Буховец ; под ред. Л. П. Яновского. - 2-е изд., доп. - М. : Кнорус, 2009. - 256 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 252-253 (37 назв.) . - ISBN 978-5-390-00354-1 : 100.00 р. Гриф: рек. УМО по образованию в обл. экономики и экон. теории в качестве учеб. пособия для студ. вузов, обуч. по направлению "Экономика"
Рубрики: Экономика--Эконометрика Кл.слова (ненормированные): РЕГРЕССИИ -- МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ -- ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ -- ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ -- УРАВНЕНИЯ -- ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ -- РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ -- ЛОЖНАЯ РЕГРЕССИЯ -- МНОГОМЕРНАЯ РЕГРЕССИЯ -- МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ -- ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ -- ОДНОМЕРНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ -- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ -- ПРОГРАММА STATISTICA -- СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ -- РЕФЕРАТ -- РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ Аннотация: Даны основы эконометрики и статистического анализа одномерных временных рядов. Большое внимание уделено классической порной и множественной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов. Подробно рассмотрены проблемы, возникающие при построении многомерной регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные, гетероскедастичность модели. Приведены анализ одномерных временных рядов и их компонентного состава, а также способы подбора модели поведения. Описаны адаптивные методы в экономическом прогнозировании, методы одновременных уравнений, модели авторегрессии- скользящего среднего и модели с гетероскедастичностью дисперсии. Изучение представленного материала предполагает широкое использование техники расчетов в пакете прикладных программ STATISTICA. Держатели документа: Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю. А. Доп. точки доступа: Буховец, А. Г. Яновский, Л. П. |
Новые поступления (книга в стадии обработки) Доугерти, К. Введение в эконометрику [Текст] / К. Доугерти = Introduction to Econometrics / Ch. Dougherty : учебник : пер. с англ. - 3-е изд. - М. : Инфра-М, 2010. - 465 с. : ил. ; 25 см. - (Университетский учебник). - Библиогр.: с. 455-457. - ISBN 978-5-16-003640-3 : 562.38 р. Парал. загл. на англ. яз.
Рубрики: Экономика--Эконометрика Кл.слова (ненормированные): СЛУЧАЙНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ -- РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ -- ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ -- ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ -- НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ Аннотация: В третьем издании книги автор учел новейшие тенденции развития эконометрической теории и прикладного программного обеспечения, включив ряд новых глав и предложений. Представлен широкий эконометрических моделей и методов, необходимых экономисту. Держатели документа: Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю. А. |
Новые поступления (книга в стадии обработки) Эконометрика [Текст] : учебник / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. - М. : Проспект, 2011. - 288 с. ; 22 см. - Библиогр.: с. 281 (8 назв.). - ISBN 978-5-392-01742-3 : 262.00 р. Гриф: рек. УМО по образованию в обл. статистики в качестве учеб. для студентов вузов по спец. 080601 "Статистика" и др. междисциплинарным спец.
Рубрики: Экономика--Эконометрика Кл.слова (ненормированные): ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ -- МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ -- ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ -- МОДЕЛИ ДИСКРЕТНОГО ВЫБОРА -- ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ -- СИСТЕМА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ -- ТЕСТ ДИККИ-ФУЛЛЕРА -- МОДЕЛЬ ARCH -- МОДЕЛЬ GARCH Аннотация: Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики для студентов экономических специальностей, включая исследование парной регрессии, множественной регрессии, использование фиктивных переменных, модели дискретного выбора. Детально рассматривается экономический анализ временных рядов: моделирование отдельного временного ряда, построение моделей на основе системы временных рядов, модели с лаговыми переменными. Излагаются системы одновременных уравнений, модели анализа панельных данных, ARCH и GARCH модели. Держатели документа: Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю. А. Доп. точки доступа: Елисеева, И. И. Курышева, С. В. Нерадовская, Ю. В. Павелеску, Д. К. Елисеева, И. И. |
Новые поступления (книга в стадии обработки) Эконометрика [Текст] : учебник для бакалавров / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. - М. : Проспект, 2013. - 288 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 281 (8 назв.). - ISBN 978-5-392-07562-1 : 468.00 р. Гриф: рек. УМО по образованию в обл. статистики в качестве учеб. для студ. вузов по спец. 080601 "Статистика" и др. междисциплинарным спец.
Рубрики: Экономика--Эконометрика Кл.слова (ненормированные): ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ -- МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ -- ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ -- МОДЕЛИ ДИСКРЕТНОГО ВЫБОРА -- АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ -- СИСТЕМА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ -- ТЕСТ ДИККИ-ФУЛЛЕРА -- МОДЕЛЬ ARCH -- МОДЕЛЬ GARCH Аннотация: Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики для студентов экономических специальностей, включая исследование парной регрессии, множественной регрессии, использование фиктивных переменных, модели дискретного выбора. Детально рассматривается экономический анализ временных рядов: моделирование отдельного временного ряда, построение моделей на основе системы временных рядов, модели с лаговыми переменными. Излагаются системы одновременных уравнений, модели анализа панельных данных, ARCH и GARCH модели. Держатели документа: Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю. А. Доп. точки доступа: Елисеева, И. И. Курышева, С. В. Нерадовская, Ю. В. Павелеску, Д. К. Елисеева, И. И. |
Новые поступления (книга в стадии обработки) Эконометрика [Текст] : учебник для магистров / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой ; Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. - М. : Юрайт, 2012. - 453 с. : табл. ; 22 см. - (Магистр). - Библиогр.: с. 430-432 (33 назв.). - ISBN 978-5-9916-1930-1 : 415.00 р. Гриф: допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учебника для студ. вузов, обуч. по экон. напр. и спец.
Рубрики: Экономика--Эконометрика Кл.слова (ненормированные): МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ -- ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ -- ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ -- ЛАГОВЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ -- ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ Аннотация: Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики, отвечающего требованиям подготовки магистров по экономическим направлениям. Рассматриваются этапы возникновения и развития эконометрики, методы построения и оценки качества парной и множественной регрессий. особое внимание уделяется мультиколлинеарности и гетероскедастичности случайных остатков, а также прогнозированию на основе модели множественной регрессии. Обсуждаются возможности построения регрессии с разнотипными переменными, разные виды регрессии с фиктивными переменными. Освещаются проблемы структурного моделирования. Держатели документа: Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю. А. Доп. точки доступа: Елисеева, И. И. Курышева, С. В. Нерадовская, Ю. В. Беляков, Д. И. Галиуллина, Л. М. Елисеева, И. И. |
Новые поступления (книга в стадии обработки) Доугерти, Кристофер. Введение в эконометрику [Текст] : учебник для студ. высш. учеб. заведений / К. Доугерти ; пер. с англ.: О. О. Замкова, Е. Н. Лукаша, О. Ю. Шибалкина. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА- М, 2004. - 432 с. : ил. - (Университетский учебник). - Библиогр.: с. 407-408. - ISBN 5-16-001463-2 : 60 р. Приложения: с. 397-406; им. указ.: с. 409; предм. указ.: с. 410-419 Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований--Экономическая статистика Кл.слова (ненормированные): автокорреляция -- гетероскедатичность -- динамические модели -- дисперсия -- ковариация -- корреляция -- коэффициенты регрессии -- линейная вероятностная модель -- логит-анализ -- множественный регрессионный анализ -- модели двоичного выбора -- модель адаптивных ожиданий -- модель частичной корректировки -- нелинейная регрессия -- нестационарные временные ряды -- парный регрессионный анализ -- переменные регрессии -- пробит-анализ -- регрессионный анализ -- случайный член -- статические модели -- стохастические объясняющие переменные -- тобит-анализ -- учебники для вузов -- фиктивные переменные -- эконометрика -- эконометрическое моделирование Аннотация: Книгу отличает доступность изложения и вместе с тем высокий научный уровень освещения основных современных идей и методов эконометрики. Для студентов экономических специальностей. Держатели документа: Муниципальное учреждение культуры (Централизованная библиотечная система города Саратова) Доп. точки доступа: Замков, О. О. Лукаш, Е. Н. Шибалкин, О. Ю. Замков, О. О. |
Новые поступления (книга в стадии обработки) Плохотников, Константин Эдуардович. Основы эконометрики в пакете STATISTICA [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / К. Э. Плохотников. - Москва : Вузовский учебник, 2014. - 297 с. + 1 CD. - (Вузовский учебник). - ISBN 978-5-9558-0114-8 : 279.90 р. Параллельные издания: Основы эконометрики в пакете STATISTICA. - 1 Рубрики: Экономика--Общие вопросы экономики Россия Кл.слова (ненормированные): авторегрессионные модели -- авторегрессионый процесс первого порядка -- вариация зависимой переменной -- взятие разности -- временные ряды -- гетероскедатичность -- диагональная гетероскедатичность -- доверительные интервалы -- идентифицируемость -- индексы детерминации -- индексы корреляции -- история эконометрики -- компоненты кризисной модели -- корреляция по времени -- коэффициент детерминации -- коэффициент регрессии -- кризисная модель -- кризисный сценарий -- линейная регрессионная модель -- метод наименьших квадратов -- мнимая коинтеграция -- мнимая регрессия -- множественная регрессия -- модели Бокса-Дженкинса -- модели распределенных лагов -- модели с авторегрессией -- моделирование временных рядов -- модель множественной регрессии -- модель парной регрессии -- монетарная экономическая модель России -- мультиколлинеарность -- нелинейная регрессия -- одновременные уравнения -- основы прогнозирования -- параметры регрессии -- последствия гетероскедатичности -- причинное моделирование -- проверка на стационарность -- прогнозирование -- путевой анализ -- разделы эконометрики -- регрессионные модели -- результаты прогнозирования -- российская экономика в глобальном контексте -- ряд динамики -- сезонность -- сезонные модели -- системы регрессионных уравнений -- спецификация модели -- статистика -- статистика Стьюдента -- статистика Фишера -- теорема Гаусса-Маркова -- тест Дарбина-Уотсона -- тренд -- учебные пособия для вузов -- фиктивные переменные -- частная корреляция -- эконометрика -- эконометрия Аннотация: Пособие содержит основные теоретические положения эконометрики, а также прикладные процедуры эконометрической обработки данных в пакете STATISTIKA. Состоит из двух частей - книги и электронного приложения на компакт-диске. На CD приведены материалы для семинарских занятий. Держатели документа: Муниципальное учреждение культуры (Централизованная библиотечная система города Саратова) |