Новые поступления (книга в стадии обработки) Большаков, А. А. Методы обработки многомерных данных и временных рядов [Текст] : учеб. пособие / А. А. Большаков, Р. Н. Каримов. - М. : Горячая линия - Телеком, 2007. - 522 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 504 (17 назв.). - ISBN 5-93517-287-9 : 206.25 р. Гриф: рек. УМО вузов по унив. политех. образованию в качестве учеб. пособия для студ. вузов, обуч. по напр. 230100 (654600) - "Информатика и вычислительная техника"
Рубрики: Математика--Математическая статистика Кл.слова (ненормированные): математика -- математическая статистика -- обработка данных -- многомерные данные -- временные ряды -- вейвлет-анализ -- статистическая обработка -- разведочный анализ -- категоризованные данные -- непараметрические методы -- линейный анализ -- регрессионный анализ -- мультиколлинеарность -- робастная регрессия -- знаковая регрессия -- бутстреп -- многомерный анализ Аннотация: Рассмотрены основные методы обработки многомерных экспериментальных данных объектов числовой и нечисловой природы, разведочный анализ и представление данных. Изложены современные методы сингулярного разложения и вейвлет-анализа, используемые для обработки многокомпонентных временных рядов. Держатели документа: Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю. А. Доп. точки доступа: Каримов, Р. Н. |
Новые поступления (книга в стадии обработки) Валентинов, В. А. Эконометрика [Текст] : учеб. / В. А. Валентинов. - 2-е изд. - М. : ИТК "Дашков и К", 2009. - 448 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с.403-407 (38 назв.). - ISBN 978-5-394-00165-9 : 242.00 р. Гриф: допущено Мин-вом об-ния и науки РФ в качестве учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Математические методы в экономике"
Рубрики: Экономика--Эконометрика Кл.слова (ненормированные): ИСТОРИЯ ЭКОНОМЕТРИКИ -- ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ -- ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ -- СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ -- ТОЧЕЧНЫЙ ПРОГНОЗ -- ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ -- МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ -- РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ -- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО РЯДА -- АВТОРЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ -- АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ -- ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ -- ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ Аннотация: В учебнике рассматриваются модели прогнозирования экономических процессов при условии соблюдения и нарушения предпосылок метода наименьших квадратов. Рассматриваются свойства экономических объектов и их воспроизведение с помощью математических моделей. Отражены методы определения оценок параметров с использованием метода наименьших квадратов, двухшагового метода наименьших квадратов. Приведены алгоритмы реализации моделей прогнозирования. Держатели документа: Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю. А. |
Новые поступления (книга в стадии обработки) Яновский, Л. П. Введение в эконометрику [Текст] : учеб. пособие / Л. П. Яновский, А. Г. Буховец ; под ред. Л. П. Яновского. - 2-е изд., доп. - М. : Кнорус, 2009. - 256 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 252-253 (37 назв.) . - ISBN 978-5-390-00354-1 : 100.00 р. Гриф: рек. УМО по образованию в обл. экономики и экон. теории в качестве учеб. пособия для студ. вузов, обуч. по направлению "Экономика"
Рубрики: Экономика--Эконометрика Кл.слова (ненормированные): РЕГРЕССИИ -- МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ -- ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ -- ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ -- УРАВНЕНИЯ -- ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ -- РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ -- ЛОЖНАЯ РЕГРЕССИЯ -- МНОГОМЕРНАЯ РЕГРЕССИЯ -- МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ -- ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ -- ОДНОМЕРНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ -- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ -- ПРОГРАММА STATISTICA -- СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ -- РЕФЕРАТ -- РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ Аннотация: Даны основы эконометрики и статистического анализа одномерных временных рядов. Большое внимание уделено классической порной и множественной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов. Подробно рассмотрены проблемы, возникающие при построении многомерной регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные, гетероскедастичность модели. Приведены анализ одномерных временных рядов и их компонентного состава, а также способы подбора модели поведения. Описаны адаптивные методы в экономическом прогнозировании, методы одновременных уравнений, модели авторегрессии- скользящего среднего и модели с гетероскедастичностью дисперсии. Изучение представленного материала предполагает широкое использование техники расчетов в пакете прикладных программ STATISTICA. Держатели документа: Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю. А. Доп. точки доступа: Буховец, А. Г. Яновский, Л. П. |
Новые поступления (книга в стадии обработки) Демиденко, Евгений Зямович. Линейная и нелинейная регрессии [Текст] / Е. З. Демиденко. - Москва : Финансы и статистика, 1981. - 302 с. : ил. - 02.60 р. Библиогр.:с.291-300 Рубрики: Математика--Теория вероятностей--Математическая статистика Кл.слова (ненормированные): линейные регрессии -- математическая статистика -- метод Левенберга-Маркварда -- метод Ньютона-Гаусса -- мультиколлинеарность -- нелинейные регрессии -- регрессии -- регрессионный анализ -- робастные оценки -- теорема Гаусса-Маркова Аннотация: Рассматриваются современные методы оценивания параметров в линейных и нелинейных регрессиях - оценивание в условиях ошибок измерения, устойчивое и др. Даются практические рекомендации нахождения оценок. Держатели документа: Муниципальное учреждение культуры (Централизованная библиотечная система города Саратова) |
Новые поступления (книга в стадии обработки) Плохотников, Константин Эдуардович. Основы эконометрики в пакете STATISTICA [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / К. Э. Плохотников. - Москва : Вузовский учебник, 2014. - 297 с. + 1 CD. - (Вузовский учебник). - ISBN 978-5-9558-0114-8 : 279.90 р. Параллельные издания: Основы эконометрики в пакете STATISTICA. - 1 Рубрики: Экономика--Общие вопросы экономики Россия Кл.слова (ненормированные): авторегрессионные модели -- авторегрессионый процесс первого порядка -- вариация зависимой переменной -- взятие разности -- временные ряды -- гетероскедатичность -- диагональная гетероскедатичность -- доверительные интервалы -- идентифицируемость -- индексы детерминации -- индексы корреляции -- история эконометрики -- компоненты кризисной модели -- корреляция по времени -- коэффициент детерминации -- коэффициент регрессии -- кризисная модель -- кризисный сценарий -- линейная регрессионная модель -- метод наименьших квадратов -- мнимая коинтеграция -- мнимая регрессия -- множественная регрессия -- модели Бокса-Дженкинса -- модели распределенных лагов -- модели с авторегрессией -- моделирование временных рядов -- модель множественной регрессии -- модель парной регрессии -- монетарная экономическая модель России -- мультиколлинеарность -- нелинейная регрессия -- одновременные уравнения -- основы прогнозирования -- параметры регрессии -- последствия гетероскедатичности -- причинное моделирование -- проверка на стационарность -- прогнозирование -- путевой анализ -- разделы эконометрики -- регрессионные модели -- результаты прогнозирования -- российская экономика в глобальном контексте -- ряд динамики -- сезонность -- сезонные модели -- системы регрессионных уравнений -- спецификация модели -- статистика -- статистика Стьюдента -- статистика Фишера -- теорема Гаусса-Маркова -- тест Дарбина-Уотсона -- тренд -- учебные пособия для вузов -- фиктивные переменные -- частная корреляция -- эконометрика -- эконометрия Аннотация: Пособие содержит основные теоретические положения эконометрики, а также прикладные процедуры эконометрической обработки данных в пакете STATISTIKA. Состоит из двух частей - книги и электронного приложения на компакт-диске. На CD приведены материалы для семинарских занятий. Держатели документа: Муниципальное учреждение культуры (Централизованная библиотечная система города Саратова) |