Новые поступления (книга в стадии обработки) Свешников, А. А. Прикладные методы теории марковских процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Свешников. - 1-е. - Санкт-Петербург : Лань, 2007. - 192 с. - ISBN 978-5-8114-0719-4 : Б. ц. Книга из коллекции Лань - Математика
Рубрики: Математика--Теория вероятностей и математическая статистика--Лань Кл.слова (ненормированные): марковские процессы -- учебные пособия -- математика -- колмогорова уравнения -- стохастические дифференциальные уравнения -- стохастическое интегрирование -- вероятность пребывания марковского процесса -- движение броуновское функция -- интеграл стохастический -- колмогорова уравнение -- математика (теория вероятностей) -- процесс марковский случайный -- случайные функции понятие -- стохастические интегралы -- теория вероятностей (основы) -- теория марковских процессов -- теория условных марковских процессов -- уравнения колмогорова -- функции броуновского движения -- функция случайная Аннотация: Книга известного российского ученого сочетает в себе черты учебного пособия и монографии. Может служить для первоначального изучения прикладной теории Марковских процессов. Содержит систематическое изложение ее основных аналитических методов и описание методики их применения к решению конкретных задач из области естествознания и техники. Рассмотрен ряд вопросов, недостаточно освещенных в специальной литературе (случай существенных нелинейностей, задачи о выбросах, задачи условных марковских процессов и др.). Содержание иллюстрируется большим числом примеров и задач. Книга продолжает известное пособие автора по общей теории случайных функций, переведенное на несколько иностранных языков. Рассчитана на аспирантов, студентов старших курсов, научных и инженерно-технических работников. |
Новые поступления (книга в стадии обработки) Белопольская, Я. И. Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. И. Белопольская. - 1-е изд. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 308 с. - ISBN 978-5-8114-2966-0 : Б. ц. Книга из коллекции Лань - Математика Рубрики: Математика--Прикладная математика--Лань Кл.слова (ненормированные): стохастические интегралы -- диференциалы -- уравнения колмогорова -- уравнение шварца -- диффузионные процессы -- метод исчезающей вязкости -- задача коши -- стохастические потоки -- теоремы сравнения Аннотация: Цель пособия — изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от их функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике. Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Математика», «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике. |