| начало | написать нам | в избранное | сделать стартовой |
ДЛЯ РАБОТЫ С БАЗАМИ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА ТРЕБУЕТСЯ АВТОРИЗАЦИЯ
ДАННАЯ ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ!!! БАЗЫ НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ!!! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НОВОЙ ВЕРСИЕЙ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ!!! >>>

Базы данных


ЭБС "ЛАНЬ" - результаты поиска

Виды поиска
Электронный каталог
ЭБС "ЛАНЬ"
ЭБС "ZNANIUM.com" (ИД "ИНФРА-М")
ЭБС "ЮРАЙТ"
ЭБС "АЙБУКС"
ЭБС "РУКОНТ"
ЭБС "IPRBOOKS"
ЭБС "BOOK.ru"
Электронная библиотека
Известные деятели культуры в Саратовской губернии
Работы В. А. Артисевич и литература о ней
Издания вузовских библиотек Среднего и Нижнего Поволжья
Публикации учёных СГУ
Краеведческий обзор
Поступления журналов в ЗНБ СГУ
БД коллекций в фонде ЗНБ СГУ
БД выпускных квалификационных работ
Сводный каталог библиотек (СГУ, СГТУ, ЦБС)
Область поиска
В текущей базе данных найдено документов :3
 В других БД по вашему запросу найдено:Сводный каталог библиотек (СГУ, СГТУ, ЦБС) (7)
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>KL=уравнения колмогорова<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : RU-LAN-BOOK-590
Автор(ы) : Свешников А. А.
Заглавие : Прикладные методы теории марковских процессов : учебное пособие . -1-е
Выходные данные : Санкт-Петербург: Лань, 2007
Колич.характеристики :192 с
Примечания : Книга из коллекции Лань - Математика
ISBN, Цена 978-5-8114-0719-4: Б.ц.
УДК : 510
ББК : 22.171
Предметные рубрики: Математика-- Теория вероятностей и математическая статистика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): марковские процессы--учебные пособия--математика--колмогорова уравнения--стохастические дифференциальные уравнения--стохастическое интегрирование--вероятность пребывания марковского процесса--движение броуновское функция--интеграл стохастический--колмогорова уравнение--математика (теория вероятностей)--процесс марковский случайный--случайные функции понятие--стохастические интегралы--теория вероятностей (основы)--теория марковских процессов--теория условных марковских процессов--уравнения колмогорова--функции броуновского движения--функция случайная
Аннотация: Книга известного российского ученого сочетает в себе черты учебного пособия и монографии. Может служить для первоначального изучения прикладной теории Марковских процессов. Содержит систематическое изложение ее основных аналитических методов и описание методики их применения к решению конкретных задач из области естествознания и техники. Рассмотрен ряд вопросов, недостаточно освещенных в специальной литературе (случай существенных нелинейностей, задачи о выбросах, задачи условных марковских процессов и др.). Содержание иллюстрируется большим числом примеров и задач. Книга продолжает известное пособие автора по общей теории случайных функций, переведенное на несколько иностранных языков. Рассчитана на аспирантов, студентов старших курсов, научных и инженерно-технических работников.
Перейти к внешнему ресурсу:  Ссылка на документ в ЭБС Лань    ID= 1_cid=25&pl1_id=590 (дата размещения: 26.02.2019),
Перейти к внешнему ресурсу:  Обложка книги.    ID= 590 (дата размещения: 26.02.2019)
Найти похожие
2.

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : RU-LAN-BOOK-12935
Автор(ы) : Бородин А. Н.
Заглавие : Случайные процессы : учебник . -1-е изд.
Выходные данные : Санкт-Петербург: Лань, 2013
Колич.характеристики :640 с
Примечания : Книга из коллекции Лань - Математика
ISBN, Цена 978-5-8114-1526-7: Б.ц.
УДК : ***
ББК : 22.171я73
Предметные рубрики: Математика-- Теория вероятностей и математическая статистика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): анализ стохастический (математика)--броуновский мост--броуновское время--броуновское движение--броуновское локальное время--гауссовские процессы--гирсанова преобразование--дифференцирование n-кратное--диффузии со скачками--диффузионные процессы--задача коши--закон повторного логарифма--интегральные функционалы--интегрирование стохастическое--ито формула--колмогорова уравнение--колмогорова уравнения--коши задача--критерии непрерывности--марковские случайные процессы--мартингал--мартингалы--математика--модели стохастические--непрерывность критерий--оглавление--преобразование гирсанова--принцип инвариантности для локальных времен--принцип инвариантности для случайных блужданий--процессы случайные (математика)--распределение функционалов от броу3новского движения--распределения функционалов--скорохода вложение--скорохода схема вложения--случайные величины--случайные процессы--стохастическая экспонента--стохастические процессы--стохастическое исчисление--схема вложения скорохода--танаки формула--теория вероятностей--теория вероятностей (основы)--теория мартингалов--теория распределения функционалов от диффузий--теория случайных процессов--тепло передача--уравнения колмогорова--условные математические ожидания--учебник--учебники--учебники для вузов--формула ито
Аннотация: Книга содержит систематическое изложение теории случайных процессов. Значительное внимание уделено теории мартингалов и стохастическому исчислению как наиболее действенному аппарату для изучения случайных процессов. Детально изучаются броуновское движение и диффузии как наиболее важные для приложений случайные процессы. Особенно подробно излагается теория распределения функционалов от диффузий. Рассматриваются и редко встречающиеся в монографической литературе темы — броуновское локальное время, диффузии со скачками и принцип инвариантности для локальных времен. Учебное пособие предназначено для математиков, специалистов в области финансовой математики, физиков. Может быть использовано в учебном процессе при изучении теории вероятностей.
Перейти к внешнему ресурсу:  Ссылка на документ в ЭБС Лань    ID= 1_cid=25&pl1_id=12935 (дата размещения: 26.02.2019),
Перейти к внешнему ресурсу:  Обложка книги.    ID= 12935 (дата размещения: 26.02.2019)
Найти похожие
3.

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : RU-LAN-BOOK-107272
Автор(ы) : Белопольская Я. И.
Заглавие : Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики : учебное пособие . -1-е изд.
Выходные данные : Санкт-Петербург: Лань, 2019
Колич.характеристики :308 с
Примечания : Книга из коллекции Лань - Математика
ISBN, Цена 978-5-8114-2966-0: Б.ц.
ББК : 22.161.6
Предметные рубрики: Математика-- Прикладная математика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): стохастические интегралы--диференциалы--уравнения колмогорова--уравнение шварца--диффузионные процессы--метод исчезающей вязкости--задача коши--стохастические потоки--теоремы сравнения
Аннотация: pЦель пособия — изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от их функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике. Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Математика», «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике./p
Перейти к внешнему ресурсу:  Ссылка на документ в ЭБС Лань    ID= 107272 (дата размещения: 26.02.2019),
Перейти к внешнему ресурсу:  Обложка книги.    ID= 107272 (дата размещения: 26.02.2019)
Найти похожие
 
Стандартный (по одному полю)
По словарю (по одному полю)
Профессиональный (по нескольким полям со словарями)
Распределенный (г. Саратов)
Расширенный
Авторизация
Фамилия
Пароль
 
Заявка на регистрацию в ЭБС

Возникли проблемы? Пишите на oma@info.sgu.ru
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)