Вид документа : Однотомное издание Шифр издания : 330.4(075)/Я 64 Автор(ы) : Яновский Л. П., Буховец А. Г. Заглавие : Введение в эконометрику : учеб. пособие . -2-е изд., доп. Выходные данные : М.: Кнорус, 2009 Колич.характеристики :256 с.: ил.; 20 см Примечания : Библиогр.: с. 252-253 (37 назв.) . - Гриф: рек. УМО по образованию в обл. экономики и экон. теории в качестве учеб. пособия для студ. вузов, обуч. по направлению "Экономика" ISBN, Цена 978-5-390-00354-1: 100.00 р. ГРНТИ : 06.35.51.01.33 УДК : 330.4(075.8) ББК : 65в6 Предметные рубрики: Экономика-- Эконометрика Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): регрессии--множественная регрессия--гетероскедастичность--временные ряды--уравнения--одновременные уравнения--разностные уравнения--ложная регрессия--многомерная регрессия--мультиколлинеарность--фиктивные переменные--одномерные временные ряды--экономическое прогнозирование--программа statistica--статистический анализ--реферат--регрессионный анализ Аннотация: Даны основы эконометрики и статистического анализа одномерных временных рядов. Большое внимание уделено классической порной и множественной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов. Подробно рассмотрены проблемы, возникающие при построении многомерной регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные, гетероскедастичность модели. Приведены анализ одномерных временных рядов и их компонентного состава, а также способы подбора модели поведения. Описаны адаптивные методы в экономическом прогнозировании, методы одновременных уравнений, модели авторегрессии- скользящего среднего и модели с гетероскедастичностью дисперсии. Изучение представленного материала предполагает широкое использование техники расчетов в пакете прикладных программ STATISTICA. Держатели документа: Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю. А. Доп. точки доступа: Буховец, А. Г. Яновский, Л. П.