Новые поступления (книга в стадии обработки) Кузнецов, Д. Ф. Численное интегрирование стохастических дифференциальных уравнений. 2 [Текст] : монография / Д. Ф. Кузнецов ; Санкт- Петербургский гос. политехн. ун-т (СПб.). - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2006. - 764 с. : ил. ; 25 см. - Библиогр.: с. 745-760 (183 назв.). - ISBN 5-7422-1191-0 : 200.00 р.
Рубрики: Математика--Теория вероятностей Математика--Дифференциальные уравнения Кл.слова (ненормированные): СТОХАСТИЧЕСКИЕ ИНТЕГРАЛЫ -- СТОХАСТИЧЕСКИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ -- ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ -- ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ -- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ -- УРАВНЕНИЯ ИТО -- ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА -- ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ -- ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ Аннотация: Настоящая книга является уникальным изданием. В книге освещена проблема аппроксимации повторных стохастических интегралов Стратоновича и Ито применительно к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений. Монография может рассматриваться как не имеющая аналогов энциклопедия по численным методам и схемам для стохастических дифференциальных уравнений. По охвату приложений и численным примерам решения математических задач, связанных со стохастическими дифференциальными уравнениями. Изложение очень подробно и доступно, несмотря на достаточно высокую степень новизны изучаемой проблемы (проблема численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений получила интенсивное развитие лишь в 80-х годах XX века) и ее очень высокую "формулоемкость" (такова специфика указанной проблемы). В книге интенсивно развивается перспективный подход к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито, основанный на стохастических аналогах формулы Тейлора для решений данных уравнений и специальных методах аппроксимации повторных стохастических интегралов. Держатели документа: Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю. А. |