Новые поступления (книга в стадии обработки) Яновский, Л. П. Введение в эконометрику [Текст] : учеб. пособие / Л. П. Яновский, А. Г. Буховец ; под ред. Л. П. Яновского. - 2-е изд., доп. - М. : Кнорус, 2009. - 256 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 252-253 (37 назв.) . - ISBN 978-5-390-00354-1 : 100.00 р. Гриф: рек. УМО по образованию в обл. экономики и экон. теории в качестве учеб. пособия для студ. вузов, обуч. по направлению "Экономика"
Рубрики: Экономика--Эконометрика Кл.слова (ненормированные): РЕГРЕССИИ -- МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ -- ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ -- ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ -- УРАВНЕНИЯ -- ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ -- РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ -- ЛОЖНАЯ РЕГРЕССИЯ -- МНОГОМЕРНАЯ РЕГРЕССИЯ -- МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ -- ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ -- ОДНОМЕРНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ -- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ -- ПРОГРАММА STATISTICA -- СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ -- РЕФЕРАТ -- РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ Аннотация: Даны основы эконометрики и статистического анализа одномерных временных рядов. Большое внимание уделено классической порной и множественной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов. Подробно рассмотрены проблемы, возникающие при построении многомерной регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные, гетероскедастичность модели. Приведены анализ одномерных временных рядов и их компонентного состава, а также способы подбора модели поведения. Описаны адаптивные методы в экономическом прогнозировании, методы одновременных уравнений, модели авторегрессии- скользящего среднего и модели с гетероскедастичностью дисперсии. Изучение представленного материала предполагает широкое использование техники расчетов в пакете прикладных программ STATISTICA. Держатели документа: Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю. А. Доп. точки доступа: Буховец, А. Г. Яновский, Л. П. |