Stock Volatility Modelling Using an Augmented GARCH Model with Jumps [Текст] / S. P. Sidorov [и др.]> // Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : сб. материалов Междунар. молодеж. науч.-практ. конф. (Саратов, 5-8 нояб. 2013 г.). - Саратов : Издательство Саратовского университета, 2013. - С. 13-20 Рубрики: Экономика--Экономико-математические методы и модели ДОКУМЕНТ ПРОСМОТРЕН DE VISU: Доп. точки доступа: Sidorov, S. P. (канд. физ.-мат. наук) Сидоров С. П. Date, Paresh Balash, V. A. (д-р экон. наук, профессор) Балаш В. А. Faizliev, A. R. (инженер) Файзлиев А. Р. Korobov, E. A. Коробов Е. А. |