Вид документа : Однотомное издание Шифр издания : RU-LAN-BOOK-107272 Автор(ы) : Белопольская Я. И. Заглавие : Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики : учебное пособие . -1-е изд. Выходные данные : Санкт-Петербург: Лань, 2019 Колич.характеристики :308 с Примечания : Книга из коллекции Лань - Математика ISBN, Цена 978-5-8114-2966-0: Б.ц. ББК : 22.161.6 Предметные рубрики: Математика-- Прикладная математика Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): стохастические интегралы--диференциалы--уравнения колмогорова--уравнение шварца--диффузионные процессы--метод исчезающей вязкости--задача коши--стохастические потоки--теоремы сравнения Аннотация: pЦель пособия — изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от их функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике. Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Математика», «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике./p |